PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NSCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NSCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Nuveen. NUDV is passively managed, while NSCR is actively managed. Over the past year, NUDV returned 18.63% vs 7.29% for NSCR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUDV показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NSCR

2026 (YTD)20252024
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%10.54%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%

Correlation

The correlation between NUDV and NSCR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between NUDV and NSCR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и NSCR

Секторы
NUDV
NSCR

Финансовые услуги

23.2%
19.6%

Технологии

13.2%
28.8%

Промышленность

12.0%
5.6%

Здравоохранение

11.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.1%

Недвижимость

5.8%
1.3%

Коммунальные услуги

5.8%
3.8%

Энергетика

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.0%

Сырьевые материалы

2.7%
1.4%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
NSCR
19.6%

Технологии

NUDV
13.2%
NSCR
28.8%

Промышленность

NUDV
12.0%
NSCR
5.6%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
NSCR
10.5%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
NSCR
2.0%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
NSCR
12.1%

Недвижимость

NUDV
5.8%
NSCR
1.3%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
NSCR
3.8%

Энергетика

NUDV
5.0%
NSCR
4.3%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
NSCR
9.0%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
NSCR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen Sustainable Core ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE

Доходность на риск

NUDV vs. NSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.62

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.93

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.62

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

1.70

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NSCR равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDV и NSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.62

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NSCR

Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, примерно равная максимальной просадке NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и NSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-20.75%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-11.81%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.98%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.33%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.29%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NSCR

Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.00%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.25%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.81%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.97%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.97%

-1.00%

Сравнение комиссий NUDV и NSCR

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NSCR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NSCR

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NSCR в 16.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NSCR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUDV has higher volatility (2.71%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NUDV dropped -20.10% vs NSCR's -20.75%.

On 1-year performance, NUDV leads with 18.63% vs 7.29% for NSCR. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUDV has performed better with a 18.63% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for NSCR.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 2.27% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NSCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.45% for NSCR.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор