Сравнение NSCR с WLTG
NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 27.96% for WLTG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности NSCR и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 7.58%.
NSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCR и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.24% | 13.32% | 12.92% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 16.48% |
Correlation
The correlation between NSCR and WLTG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between NSCR and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCR vs. WLTG — Ранг доходности на риск
NSCR
WLTG
Сравнение NSCR c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSCR | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.94 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.22 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSCR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.11 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NSCR и WLTG
Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -25.14% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.56% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.75% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.08% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.12% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCR и WLTG
Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCR | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.87% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 10.16% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 13.31% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.14% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.14% | +0.83% |
Сравнение комиссий NSCR и WLTG
NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCR и WLTG
Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности WLTG в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 16.34% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NSCR and WLTG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.87%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs WLTG's -25.14%.
On 1-year performance, WLTG leads with 27.96% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 27.96% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.12% for WLTG.
They also come from different issuers: Nuveen and WealthTrust. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSCR и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор