PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с NUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC).

NSCR и NUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и NUSC

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.77%7.72%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у NUSC с доходностью 1.77%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSC

1 день
0.84%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.62%
1 год
19.16%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с NDVGNSCR с WLTGNSCR с FTIFNSCR с NUMG
Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с NUMVNUSC с SUSLNUSC с SPYNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с VFIAX

Сравнение комиссий NSCR и NUSC

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NUSC в 0.30%.

NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF

Доходность на риск

NSCR vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRNUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

5.44

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRNUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между NSCR и NUSC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и NUSC

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности NUSC в 1.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.03%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и NUSC

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и NUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRNUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-41.49%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.76%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.21%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.33%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.63%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и NUSC

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 5.52%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRNUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.89%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.90%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

22.31%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.18%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

22.46%

-5.84%