PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

NSCR и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и TEXN

2026 (YTD)2025
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%12.14%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с NDVGNSCR с WLTGNSCR с NUMGNSCR с NURENSCR с NUSC
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий NSCR и TEXN

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

NSCR vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.89

-1.35

Корреляция

Корреляция между NSCR и TEXN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и TEXN

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и TEXN

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-6.34%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-1.37%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.27%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

14.82%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.82%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.82%

+1.80%