PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NSCR с NURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NSCR и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и NURE


2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
-6.75%13.32%12.92%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью -1.45%.


NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Sustainable Core ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Сравнение комиссий NSCR и NURE

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.


Доходность на риск

NSCR vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NSCRNUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.42

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

-0.48

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.58

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

-1.25

+4.91

NSCR vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа NURE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NSCRNUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.42

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Корреляция

Корреляция между NSCR и NURE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и NURE

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NURE в 5.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и NURE

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и NURE.


Загрузка...

Показатели просадок


NSCRNUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-46.05%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.10%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-22.30%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-12.23%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

6.54%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и NURE

Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NSCRNUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.67%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.92%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.41%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

19.58%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.89%

-5.27%