PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с NULG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSCR с NULG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG).

NSCR и NULG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NSCR - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NSCR и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSCR и NULG

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.75%13.32%12.92%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%14.07%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у NULG с доходностью -6.02%.

NSCR

1 день
0.84%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.73%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с WLTGNSCR с TEXNNSCR с NDVGNSCR с NURENSCR с NUSCNSCR с FTIF
Часто сравнивают с NULG:
NULG с IMCGNULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHG

Сравнение комиссий NSCR и NULG

NSCR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NULG в 0.25%.

NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NSCR vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRNULGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.75

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.06

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRNULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между NSCR и NULG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и NULG

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности NULG в 0.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		2.05%1.92%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%

Просадки

Сравнение просадок NSCR и NULG

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и NULG.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCRNULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-36.17%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.50%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-10.24%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.94%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.33%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и NULG

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 5.52%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCRNULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.14%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.56%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

22.25%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.46%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.46%

-4.84%