PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDV с NDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDV с NDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUDV is passively managed, while NDVG is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.

Доходность

Сравнение доходности NUDV и NDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NUDV

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.03%
1 год
18.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDV и NDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		9.63%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%12.28%

Correlation

The correlation between NUDV and NDVG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between NUDV and NDVG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUDV и NDVG

Секторы
NUDV
NDVG

Финансовые услуги

23.2%
14.7%

Технологии

13.2%
28.9%

Промышленность

12.0%
10.2%

Здравоохранение

11.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.7%

Недвижимость

5.8%
3.9%

Коммунальные услуги

5.8%
5.1%

Энергетика

5.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

NUDV
23.2%
NDVG
14.7%

Технологии

NUDV
13.2%
NDVG
28.9%

Промышленность

NUDV
12.0%
NDVG
10.2%

Здравоохранение

NUDV
11.3%
NDVG
9.8%

Потребительский защитный сектор

NUDV
10.5%
NDVG
7.7%

Потребительский циклический сектор

NUDV
6.7%
NDVG
9.7%

Недвижимость

NUDV
5.8%
NDVG
3.9%

Коммунальные услуги

NUDV
5.8%
NDVG
5.1%

Энергетика

NUDV
5.0%
NDVG
5.3%

Коммуникационные услуги

NUDV
3.9%
NDVG
2.7%

Сырьевые материалы

NUDV
2.7%
NDVG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Dividend ETF

Nuveen Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD
Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS

Доходность на риск

NUDV vs. NDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NDVG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDV c NDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUDVNDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUDV vs. NDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUDVNDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

—

—

Просадки

Сравнение просадок NUDV и NDVG

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDVNDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUDV и NDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDVNDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

—

—

Сравнение комиссий NUDV и NDVG

NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDV и NDVG

Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NDVG в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.27%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

NUDV and NDVG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.27% for NUDV.

NUDV is categorized as Large Cap Value Equities, while NDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.64% for NDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDV и NDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор