Сравнение NUDV с KWIN
NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NUDV tracks the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUDV charges 0.26%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности NUDV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUDV показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
NUDV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUDV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 12.61% | 4.58% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between NUDV and KWIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUDV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
NUDV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUDV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUDV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUDV и KWIN
Максимальная просадка NUDV за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUDV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -1.58% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.37% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.27% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUDV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 4.14% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 4.14% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 4.14% | +10.73% |
Сравнение комиссий NUDV и KWIN
NUDV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDV и KWIN
Дивидендная доходность NUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 2.28% | 2.36% | 6.18% | 2.48% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUDV and KWIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
NUDV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for KWIN.
NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Nuveen and KraneShares. Their fees differ too: 0.26% for NUDV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для NUDV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор