Сравнение NUDM с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
NUDM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUDM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 1.27% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NUDM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
NUDM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и FDT
NUDM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
NUDM vs. FDT — Ранг доходности на риск
NUDM
FDT
Сравнение NUDM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUDM | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.96 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.59 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.30 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 17.64 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUDM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.96 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUDM и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и FDT
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.37% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и FDT
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUDM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -46.10% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.41% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -33.18% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.75% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -10.86% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и FDT
Текущая волатильность для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) составляет 7.87%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что NUDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUDM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 8.78% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 14.05% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 19.39% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.87% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.33% | -0.77% |