PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUDM с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUDM с ESGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - NUDM tracks the MSCI TIAA ESG International DM while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUDM returned 8.37%/yr vs 8.11%/yr for ESGD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUDM charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности NUDM и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDM показывает доходность 8.31%, а ESGD немного ниже – 8.26%.

NUDM

1 день
-1.88%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.81%
1 год
22.67%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

ESGD

1 день
-2.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUDM и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		8.31%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.26%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%9.84%

Correlation

The correlation between NUDM and ESGD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between NUDM and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUDM и ESGD

Секторы
NUDM
ESGD

Финансовые услуги

25.6%
26.6%

Промышленность

20.8%
18.4%

Технологии

13.1%
13.2%

Здравоохранение

10.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.6%

Сырьевые материалы

5.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Энергетика

0.6%
3.4%

Финансовые услуги

NUDM
25.6%
ESGD
26.6%

Промышленность

NUDM
20.8%
ESGD
18.4%

Технологии

NUDM
13.1%
ESGD
13.2%

Здравоохранение

NUDM
10.2%
ESGD
9.5%

Потребительский защитный сектор

NUDM
6.9%
ESGD
6.8%

Потребительский циклический сектор

NUDM
6.1%
ESGD
6.6%

Сырьевые материалы

NUDM
5.7%
ESGD
5.6%

Коммуникационные услуги

NUDM
5.3%
ESGD
4.2%

Коммунальные услуги

NUDM
3.5%
ESGD
3.6%

Недвижимость

NUDM
2.2%
ESGD
1.6%

Энергетика

NUDM
0.6%
ESGD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с SPDWNUDM с VXUSNUDM с SCHFNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPYNUDM с VEA
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

NUDM vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUDM c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUDMESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.33

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.93

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

6.72

+0.05

NUDM vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUDM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUDM и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUDM и ESGD

Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUDMESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-33.70%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-11.68%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-13.86%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-30.03%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.14%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.16%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NUDM и ESGD

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.29% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUDMESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.48%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.45%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.86%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.72%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.00%

+0.61%

Сравнение комиссий NUDM и ESGD

NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUDM и ESGD

Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности ESGD в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.89%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NUDM and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (5.48%) compared to NUDM (5.29%). In terms of maximum drawdown, NUDM dropped -32.01% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, NUDM leads with 8.37% vs 8.11% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 8.37% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.38% for ESGD.

NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NUDM and 0.20% for ESGD.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUDM и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор