Сравнение NUDM с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
NUDM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUDM или SCHF.
Корреляция
Корреляция между NUDM и SCHF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и SCHF
Основные характеристики
NUDM:
1.20
SCHF:
1.14
NUDM:
1.72
SCHF:
1.61
NUDM:
1.21
SCHF:
1.20
NUDM:
1.65
SCHF:
1.50
NUDM:
3.90
SCHF:
3.52
NUDM:
4.10%
SCHF:
4.13%
NUDM:
13.27%
SCHF:
12.78%
NUDM:
-32.01%
SCHF:
-34.64%
NUDM:
-1.90%
SCHF:
-1.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDM показывает доходность 7.52%, а SCHF немного выше – 7.89%.
NUDM
7.52%
5.86%
2.40%
12.67%
6.85%
N/A
SCHF
7.89%
6.11%
2.08%
11.77%
8.18%
6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и SCHF
NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NUDM и SCHF
NUDM
SCHF
Сравнение NUDM c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и SCHF
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SCHF в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 3.09% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.93% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 4.07% | 2.08% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и SCHF
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и SCHF
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.50% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.