Сравнение NUDM с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
NUDM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUDM или SPDW.
Корреляция
Корреляция между NUDM и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUDM и SPDW
Основные характеристики
NUDM:
0.89
SPDW:
0.79
NUDM:
1.31
SPDW:
1.16
NUDM:
1.16
SPDW:
1.14
NUDM:
1.22
SPDW:
1.05
NUDM:
2.90
SPDW:
2.49
NUDM:
4.10%
SPDW:
4.08%
NUDM:
13.31%
SPDW:
12.88%
NUDM:
-32.01%
SPDW:
-60.02%
NUDM:
-2.36%
SPDW:
-2.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUDM показывает доходность 7.02%, а SPDW немного выше – 7.24%.
NUDM
7.02%
3.37%
-0.14%
10.51%
6.92%
N/A
SPDW
7.24%
3.83%
-0.09%
8.93%
6.51%
5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUDM и SPDW
NUDM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NUDM и SPDW
NUDM
SPDW
Сравнение NUDM c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUDM и SPDW
Дивидендная доходность NUDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPDW в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 3.11% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.98% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок NUDM и SPDW
Максимальная просадка NUDM за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUDM и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUDM и SPDW
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.47% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.