PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с HAF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с HAF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO).

NUBF.TO и HAF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и HAF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и HAF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.51%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%6.24%0.22%
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у HAF.TO с доходностью -0.48%.

NUBF.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.23%
1 год
3.47%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Global X Active Global Fixed Income ETF

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий NUBF.TO и HAF.TO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HAF.TO в 0.59%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF

Доходность на риск

NUBF.TO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOHAF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.14

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.08

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

0.18

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. HAF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа HAF.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и HAF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOHAF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.02

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и HAF.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и HAF.TO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HAF.TO в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.57%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и HAF.TO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки HAF.TO в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и HAF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOHAF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-28.04%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-3.87%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

-12.30%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.80%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.07%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.77%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и HAF.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOHAF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.34%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

5.27%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

7.19%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

7.18%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

11.13%

+0.34%