PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

NUBF.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.28%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%6.24%0.22%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

NUBF.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.26%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TOVCIP.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий NUBF.TO и VCIP.TO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VCIP.TO в 0.25%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Доходность на риск

NUBF.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

4.51

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIP.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и VCIP.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.56%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-15.87%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-3.80%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

-15.87%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.60%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.65%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и VCIP.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.42%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.45%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

5.02%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.64%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

6.25%

+5.22%