PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

NUBF.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.28%6.66%1.49%5.75%-6.23%-0.78%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

NUBF.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.26%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий NUBF.TO и CASH.TO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

NUBF.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

8.36

-7.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

14.67

-13.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

5.68

-4.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

17.04

-16.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

233.38

-229.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

8.36

-7.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

5.43

-5.26

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и CASH.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.56%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и CASH.TO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-0.80%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-0.13%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.13%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

0.00%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.01%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и CASH.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.15%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

0.20%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

0.26%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

0.63%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

0.63%

+10.84%