PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с ZUAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с ZUAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO).

NUBF.TO и ZUAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и ZUAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и ZUAG.TO

2026 (YTD)202520242023
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.51%6.66%1.49%3.70%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у ZUAG.TO с доходностью 1.54%.

NUBF.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.23%
1 год
3.47%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с VBG.NEO

Сравнение комиссий NUBF.TO и ZUAG.TO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ZUAG.TO в 0.09%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

NUBF.TO vs. ZUAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c ZUAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOZUAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.23

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.25

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.20

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

-0.35

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. ZUAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ZUAG.TO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и ZUAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOZUAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и ZUAG.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и ZUAG.TO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ZUAG.TO в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.57%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и ZUAG.TO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки ZUAG.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и ZUAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOZUAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-7.19%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-6.92%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.71%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.80%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.99%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и ZUAG.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOZUAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.99%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

5.74%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

8.09%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

61.00%

-54.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

61.00%

-49.53%