PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

NUBF.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.51%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%6.24%0.54%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.60%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

NUBF.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.23%
1 год
3.47%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с HAF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий NUBF.TO и TGFI.TO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF

Доходность на риск

NUBF.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.17

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

4.16

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFI.TO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.06

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и TGFI.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.57%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-22.03%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-3.07%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

-17.25%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.53%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.59%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и TGFI.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.34%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.44%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

4.37%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.37%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

9.63%

+1.84%