PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUBF.TO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUBF.TO с VGAB.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO).

NUBF.TO и VGAB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г.. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NUBF.TO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUBF.TO и VGAB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.28%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%5.65%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.55%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, NUBF.TO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VGAB.NEO с доходностью -0.55%.

NUBF.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.26%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

VGAB.NEO

1 день
0.34%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.64%
1 год
1.06%
3 года*
1.78%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с HAF.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Сравнение комиссий NUBF.TO и VGAB.NEO

NUBF.TO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGAB.NEO в 0.33%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

NUBF.TO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUBF.TO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUBF.TOVGAB.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.39

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.38

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

1.24

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUBF.TO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUBF.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VGAB.NEO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUBF.TO и VGAB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUBF.TOVGAB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.22

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между NUBF.TO и VGAB.NEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUBF.TO и VGAB.NEO

Дивидендная доходность NUBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VGAB.NEO в 3.52%

TTM2025202420232022202120202019
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.56%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.08%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUBF.TO и VGAB.NEO

Максимальная просадка NUBF.TO за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUBF.TO и VGAB.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

NUBF.TOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-18.09%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-2.88%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.37%

-17.61%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.47%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.01%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NUBF.TO и VGAB.NEO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что NUBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUBF.TOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.63%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

2.52%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.84%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.38%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.54%

+5.93%