PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с IBTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - NUAG tracks the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond while IBTM tracks the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUAG returned 4.97%/yr vs 2.74%/yr for IBTM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

IBTM

1 день
0.13%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.43%
3 года*
2.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и IBTM

2026 (YTD)2025202420232022
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%7.52%-2.31%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.36%8.06%-0.14%3.48%-4.63%

Correlation

The correlation between NUAG and IBTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between NUAG and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBD
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с PIFIIBTM с PABIBTM с BAMBIBTM с PCRBIBTM с MAGGIBTM с FSECIBTM с FIGB

Доходность на риск

NUAG vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUAGIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.85

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.28

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.05

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

3.04

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUAG vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUAGIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NUAG и IBTM

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и IBTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-13.60%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.26%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-7.86%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.25%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.82%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и IBTM

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.15% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.20%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.75%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.09%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

7.55%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

7.55%

-2.07%

Сравнение комиссий NUAG и IBTM

NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и IBTM

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IBTM в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and IBTM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTM has higher volatility (1.20%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs IBTM's -13.60%.

On 3-year performance, NUAG leads with 4.97% vs 2.74% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUAG has performed better with a 4.97% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.

NUAG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.95% for IBTM.

NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.07% for IBTM.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор