Сравнение NUAG с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
NUAG и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUAG и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -2.31% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUAG и IBTM
NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUAG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
NUAG
IBTM
Сравнение NUAG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 3.94 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NUAG и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и IBTM
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и IBTM
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUAG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -13.60% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.85% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.03% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.95% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.02% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и IBTM
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NUAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUAG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.77% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.68% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 7.68% | -2.17% |