Сравнение NTSX с MDAA
NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSX и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 9.50% | 1.58% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between NTSX and MDAA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSX vs. MDAA — Ранг доходности на риск
NTSX
MDAA
Сравнение NTSX c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.42 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и MDAA
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSX | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -14.59% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.56% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -2.92% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSX | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 23.82% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 23.82% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 23.82% | -5.55% |
Сравнение комиссий NTSX и MDAA
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и MDAA
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NTSX and MDAA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Myriad. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для NTSX и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор