Сравнение NTSI с WTV

С начала года, NTSI показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NTSI и WTV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности WTV в 1.79%

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и WTV.

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.