Сравнение NTSI с TFPN
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSI returned 13.51%/yr vs 6.74%/yr for TFPN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 17.28%.
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
TFPN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 6.19% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 17.28% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
Correlation
The correlation between NTSI and TFPN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between NTSI and TFPN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. TFPN — Ранг доходности на риск
NTSI
TFPN
Сравнение NTSI c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.04 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.52 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и TFPN
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -16.72% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -7.74% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -16.72% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -7.74% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.86% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.71% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и TFPN
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 3.54%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.45% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.81% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.36% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.04% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 13.04% | +2.61% |
Сравнение комиссий NTSI и TFPN
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и TFPN
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and TFPN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (5.45%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs TFPN's -16.72%.
On 3-year performance, NTSI leads with 13.51% vs 6.74% for TFPN. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSI has performed better with a 13.51% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 1.10% for TFPN.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор