Сравнение NTSI с GDMN
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSI returned 13.51%/yr vs 47.01%/yr for GDMN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -26.31%.
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.35% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.31% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between NTSI and GDMN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between NTSI and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. GDMN — Ранг доходности на риск
NTSI
GDMN
Сравнение NTSI c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.85 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и GDMN
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -52.82% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -51.62% | +39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -51.62% | +38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -51.62% | +49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -19.55% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 22.55% | -19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 3.54%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 15.84% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 54.84% | -41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 64.73% | -49.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 48.34% | -32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 48.34% | -32.69% |
Сравнение комиссий NTSI и GDMN
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и GDMN
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GDMN в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and GDMN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.84%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 47.01% vs 13.51% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 47.01% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.52% for NTSI.
NTSI is categorized as Global Allocation, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.45% for GDMN.
NTSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор