Сравнение NTSI с EPI
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. NTSI is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 6.01%/yr vs 6.01%/yr for EPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.58%.
NTSI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам NTSI и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.53% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.58% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 11.94% |
Correlation
The correlation between NTSI and EPI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NTSI and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSI
EPI
Сравнение NTSI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.62 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -1.48 | +7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и EPI
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -66.21% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -15.69% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | -21.89% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -21.89% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -16.51% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -18.63% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 6.68% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и EPI
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.54% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.71% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 13.02% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.24% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.27% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 20.26% | -4.62% |
Сравнение комиссий NTSI и EPI
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и EPI
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.54% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and EPI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (3.71%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs EPI's -66.21%.
On 5-year performance, EPI leads with 6.01% vs 6.01% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPI has performed better with a 6.01% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for EPI.
NTSI is categorized as Global Allocation, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.84% for EPI.
NTSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор