Сравнение NTSG.DE с VOO
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 21.07% vs 27.33% for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTSG.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 8.92% | 8.14% | 0.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 1.07% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between NTSG.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
VOO
Сравнение NTSG.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSG.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.73 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 14.10 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSG.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и VOO
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -33.49% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.37% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.18% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.03% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.94% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и VOO
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.06% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.55% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.20% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.69% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.53% | -4.23% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и VOO
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и VOO
NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NTSG.DE.
NTSG.DE is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор