Сравнение NTSG.DE с RSSB
NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. NTSG.DE is passively managed, while RSSB is actively managed. Over the past year, NTSG.DE returned 23.31% vs 26.43% for RSSB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NTSG.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности NTSG.DE и RSSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTSG.DE торгуется в EUR, в то время как RSSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTSG.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 12.24%.
NTSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSG.DE и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 10.38% | 8.14% | 0.64% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 12.24% | 10.31% | -0.26% |
Correlation
The correlation between NTSG.DE and RSSB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSG.DE vs. RSSB — Ранг доходности на риск
NTSG.DE
RSSB
Сравнение NTSG.DE c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSG.DE | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.82 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 11.48 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSG.DE и RSSB
Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке RSSB в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSG.DE | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -19.43% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.41% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.78% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.66% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.31% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSG.DE и RSSB
Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.28%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSG.DE | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.38% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.22% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 14.51% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.28% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.28% | -2.01% |
Сравнение комиссий NTSG.DE и RSSB
NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSG.DE и RSSB
NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.21% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
NTSG.DE and RSSB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RSSB.
They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for NTSG.DE and 0.39% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для NTSG.DE и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор