PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSG.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NTSG.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Efficient Core Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и SPY

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		-2.04%8.14%0.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%1.08%
Разные валюты инструментов

NTSG.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

NTSG.DE

1 день
1.87%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.55%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с ACWINTSG.DE с WTD7.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTI2.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NTSG.DE и SPY

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NTSG.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.44

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.70

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.95

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между NTSG.DE и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и SPY

NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и SPY

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSG.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-55.19%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.05%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.53%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.09%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.88%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSG.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.30%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

21.43%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.97%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.50%

-3.95%