PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSG.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSG.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

NTSG.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Efficient Core Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2024 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NTSG.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSG.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)20252024
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		-2.04%8.14%0.20%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.33%9.72%5.18%

Доходность по периодам

С начала года, NTSG.DE показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью -0.33%.

NTSG.DE

1 день
1.87%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
1.55%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
4.27%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.57%
1 год
36.22%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с SPYNTSG.DE с VTNTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с ACWINTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий NTSG.DE и WTI2.DE

NTSG.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

NTSG.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSG.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSG.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.24

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.36

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.52

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSG.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSG.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSG.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSG.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между NTSG.DE и WTI2.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSG.DE и WTI2.DE

Ни NTSG.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NTSG.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка NTSG.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSG.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSG.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-40.18%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.10%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-7.48%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.32%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.73%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSG.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что NTSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSG.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

8.43%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

19.75%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

29.22%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

26.05%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

26.63%

-12.08%