Сравнение NTSE с TSPX

С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у TSPX с доходностью -2.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TSPX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и TSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NTSE и TSPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TSPX в 2.21%

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и TSPX.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.