PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 6.15%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%6.53%

Correlation

The correlation between NTSE and RAAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.50

The correlation between NTSE and RAAX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSE и RAAX

Секторы
NTSE
RAAX

Потребительский циклический сектор

2.2%
1.0%

Финансовые услуги

2.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.1%

Технологии

0.8%
1.7%

Сырьевые материалы

0.5%
17.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.5%

Промышленность

0.2%
28.6%

Здравоохранение

0.2%
0.2%

Энергетика

0.1%
32.6%

Недвижимость

0.1%
5.0%

Коммунальные услуги

0.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
RAAX
1.0%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
RAAX
0.0%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
RAAX
0.1%

Технологии

NTSE
0.8%
RAAX
1.7%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
RAAX
17.4%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
RAAX
0.5%

Промышленность

NTSE
0.2%
RAAX
28.6%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
RAAX
0.2%

Энергетика

NTSE
0.1%
RAAX
32.6%

Недвижимость

NTSE
0.1%
RAAX
5.0%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

NTSE vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSERAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

5.60

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

20.79

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSERAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NTSE и RAAX

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSERAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-33.91%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-6.62%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-11.59%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-23.55%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.76%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-6.78%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.78%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и RAAX

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSERAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

2.90%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

11.57%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

13.60%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

15.60%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

15.75%

+3.49%

Сравнение комиссий NTSE и RAAX

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и RAAX

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and RAAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 6.15% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.78% for RAAX.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор