PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTSE с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

NTSE и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NTSE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%4.42%9.47%-15.68%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий NTSE и GDE

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

NTSE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.95

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

10.77

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.13

-0.98

Корреляция

Корреляция между NTSE и GDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и GDE

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и GDE

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

NTSEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-32.01%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-22.66%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-16.07%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-7.75%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.84%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) составляет 9.82%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что NTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTSEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

12.02%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

25.26%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

32.25%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

26.19%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

26.19%

-7.44%