Сравнение NTSE с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
NTSE и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и EAOA
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
NTSE vs. EAOA — Ранг доходности на риск
NTSE
EAOA
Сравнение NTSE c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.25 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.83 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.81 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.18 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.25 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.80 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и EAOA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и EAOA
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.83% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и EAOA
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -25.06% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -9.98% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.15% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -5.44% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.21% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и EAOA
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.24% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 8.43% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 14.10% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13.19% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13.17% | +5.58% |