PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. NTSE is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 6.43%/yr vs 26.13%/yr for DXJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%6.89%

Correlation

The correlation between NTSE and DXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов NTSE и DXJ

Секторы
NTSE
DXJ

Потребительский циклический сектор

2.2%
15.6%

Финансовые услуги

2.1%
18.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Технологии

0.8%
12.9%

Сырьевые материалы

0.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.7%

Промышленность

0.2%
27.4%

Здравоохранение

0.2%
6.8%

Энергетика

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
DXJ
15.6%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
DXJ
18.3%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
DXJ
2.7%

Технологии

NTSE
0.8%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
DXJ
4.7%

Промышленность

NTSE
0.2%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
DXJ
6.8%

Энергетика

NTSE
0.1%
DXJ
1.7%

Недвижимость

NTSE
0.1%
DXJ

-

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

NTSE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.94

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

19.29

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.39

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NTSE и DXJ

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-49.63%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.98%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-22.19%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

-22.19%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-14.34%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.81%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и DXJ

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.55%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

13.09%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.44%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

18.96%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.18%

-0.95%

Сравнение комиссий NTSE и DXJ

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и DXJ

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and DXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs 6.43% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

NTSE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.08% for DXJ.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор