Сравнение NTSE с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
NTSE и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и AOK
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
NTSE vs. AOK — Ранг доходности на риск
NTSE
AOK
Сравнение NTSE c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.97 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.22 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.55 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и AOK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и AOK
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AOK в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и AOK
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -18.94% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -4.50% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.89% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -2.38% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.17% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и AOK
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.87% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 4.25% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 6.80% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 7.05% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 6.68% | +12.07% |