PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с AOK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NTSE is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 5.82%/yr vs 3.59%/yr for AOK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 3.83%.

NTSE

1 день
-5.15%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.85%
6 месяцев
28.76%
1 год
52.35%
3 года*
23.39%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

AOK

1 день
-0.58%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.39%
1 год
11.04%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.59%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и AOK

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		26.85%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.67%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.83%11.26%6.58%10.85%-14.16%3.57%

Correlation

The correlation between NTSE and AOK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.71

The correlation between NTSE and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VTAOK с VOO

Доходность на риск

NTSE vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTSEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.84

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.64

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.46

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

10.37

+3.27

NTSE vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTSE и AOK

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-18.94%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-4.50%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-6.37%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.65%

-18.94%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.82%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-2.36%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.07%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и AOK

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

2.25%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

4.85%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

6.01%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

7.15%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

6.72%

+13.05%

Сравнение комиссий NTSE и AOK

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и AOK

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AOK в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.29%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.61%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and AOK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (12.65%) compared to AOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs AOK's -18.94%.

On 5-year performance, NTSE leads with 5.82% vs 3.59% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSE has performed better with a 5.82% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.61% for NTSE.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.15% for AOK.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор