Сравнение NTKLX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NTKLX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTKLX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 2.35% | 38.63% | 5.55% | 13.93% | -18.71% | 15.50% | 15.38% | 24.29% | -22.21% | 34.93% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции NTKLX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.36% соответственно.
NTKLX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.46%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTKLX и VFAIX
NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
NTKLX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
NTKLX
VFAIX
Сравнение NTKLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTKLX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.14 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.32 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.26 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.78 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTKLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.14 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NTKLX и VFAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTKLX и VFAIX
Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 8.17% | 8.36% | 2.33% | 1.67% | 2.27% | 12.31% | 1.29% | 2.05% | 12.01% | 0.88% | 0.56% | 0.76% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTKLX и VFAIX
Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTKLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -78.64% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -14.72% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -25.71% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -44.37% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -11.94% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -18.69% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.92% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTKLX и VFAIX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTKLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.84% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.74% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 19.94% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.42% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.63% | -5.77% |