PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTKLX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTKLX (Voya Multi-Manager International Small Cap Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, NTKLX returned 8.07%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NTKLX charges 1.53%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

NTKLX

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
11.70%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.59%
3 года*
20.53%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.01%

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTKLX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		11.70%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%4.35%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between NTKLX and AVDVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between NTKLX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с WFSPXNTKLX с ECATNTKLX с MWNIXNTKLX с FIQIXNTKLX с HLMSX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

NTKLX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.92

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.88

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.44

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

13.66

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и AVDVX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTKLXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-43.06%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.92%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-13.84%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-27.37%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.40%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-6.71%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и AVDVX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 4.69% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTKLXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.54%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.48%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.23%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.73%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.41%

-2.42%

Сравнение комиссий NTKLX и AVDVX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и AVDVX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		7.48%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%

Часто задаваемые вопросы

NTKLX and AVDVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTKLX has higher volatility (4.69%) compared to AVDVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, NTKLX dropped -68.61% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTKLX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор