PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTCT с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTCT с FFIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NTCT (NetScout Systems, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NTCT returned 5.04%/yr vs 12.24%/yr for FFIV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTCT и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetScout Systems, Inc. (NTCT) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTCT показывает доходность 50.00%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 54.10%. За последние 10 лет акции NTCT уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.24% соответственно.

NTCT

1 день
-3.82%
1 месяц
14.27%
С начала года
50.00%
6 месяцев
50.89%
1 год
74.81%
3 года*
10.02%
5 лет*
6.16%
10 лет*
5.04%

FFIV

1 день
-3.75%
1 месяц
15.35%
С начала года
54.10%
6 месяцев
58.53%
1 год
33.81%
3 года*
39.40%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTCT и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTCT
NetScout Systems, Inc.		50.00%24.93%-1.32%-32.48%-1.72%20.64%13.92%1.86%-22.40%-3.33%
FFIV
F5 Networks, Inc.		54.10%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between NTCT and FFIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1999 г.

0.37

The correlation between NTCT and FFIV shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTCT:

$1.78

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

NTCT:

22.86

FFIV:

32.27

Коэффициент PEG

NTCT:

0.60

FFIV:

1.41

Коэффициент P/S

NTCT:

2.54

FFIV:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

NTCT:

$859.48M

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTCT:

$682.49M

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

NTCT:

$83.36M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetScout Systems, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с NTCT:
NTCT с FTNTNTCT с COSTNTCT с SPYNTCT с VOONTCT с CRDONTCT с PLAB
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

NTCT vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTCT
Ранг доходности на риск NTCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTCT c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTCTFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.02

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.51

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.98

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

2.15

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTCT vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTCT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTCT и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTCTFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.02

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NTCT и FFIV

Максимальная просадка NTCT за все время составила -92.88%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTCT и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTCTFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.88%

-97.59%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-34.73%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.27%

-34.73%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.43%

-47.42%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.98%

-54.59%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-3.86%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-40.20%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

15.76%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NTCT и FFIV

NetScout Systems, Inc. (NTCT) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что NTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTCTFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

9.08%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

24.97%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

33.45%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

30.01%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

29.84%

+4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTCT и FFIV

Ни NTCT, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTCT и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetScout Systems, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
203.04M
0
(NTCT) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTCT and FFIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTCT has higher volatility (13.96%) compared to FFIV (9.08%). In terms of maximum drawdown, NTCT dropped -92.88% vs FFIV's -97.59%.

NTCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTCT и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор