- ISIN
- US64115T1043
- CUSIP
- 64115T104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 авг. 1999 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.78
- Коэффициент P/E
- 23.76
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $859.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $682.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.36M
- Годовой диапазон
- $20.39 - $43.80
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTCT
NetScout Systems, Inc. (NTCT) прибавил 56.0% с начала года. По цене $42 за акцию NTCT торгуется на 3.7% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTCT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,402.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NetScout Systems, Inc. (NTCT) показал доход в 55.95% с начала года и 82.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTCT составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
NetScout Systems, Inc.
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 55.95%
- 6 месяцев
- 56.41%
- 1 год
- 82.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 5.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NTCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1999 г. с доходностью +71.9%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NTCT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 авг. 2002 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2001 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 5.03% | 8.83% | 6.01% | 23.50% | 1.39% | 55.95% | ||||||
| 2025 | 10.06% | -5.66% | -6.58% | 0.05% | 8.66% | 8.63% | -13.66% | 16.20% | 3.78% | 7.63% | -3.31% | 0.67% | 24.93% |
| 2024 | -2.00% | 0.65% | 0.88% | -11.81% | 6.65% | -10.95% | 11.26% | 5.55% | 1.26% | -3.31% | 4.04% | -1.01% | -1.32% |
| 2023 | -1.26% | -11.40% | 0.74% | -5.03% | 12.16% | 1.41% | -9.69% | 2.43% | -2.13% | -22.09% | -8.02% | 9.31% | -32.48% |
| 2022 | -4.63% | -1.33% | 3.05% | -3.99% | 11.46% | -1.40% | 5.11% | -10.79% | -1.32% | 14.69% | 3.79% | -12.80% | -1.72% |
| 2021 | 6.62% | -3.47% | -0.21% | -6.98% | 12.24% | -2.93% | 0.77% | -4.66% | -1.71% | 0.41% | 10.50% | 10.64% | 20.64% |
Метрики бенчмарка
NetScout Systems, Inc. has an annualized alpha of 12.36%, beta of 1.22, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 1999.
- This stock participated in 137.17% of S&P 500 Index downside but only 136.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.36%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 136.49%
- Участие в снижении
- 137.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTCT имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.98 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 13.78 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NetScout Systems, Inc. показал максимальную просадку в 92.88%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2721 торговую сессию.
Текущая просадка NetScout Systems, Inc. составляет 10.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -92.88%апр. 2003 г. | 3y 7mo | 10y 9mo | 14y 5moсент. 1999 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -62.71%июнь 2024 г. | 9y 9mo | — | 11y 8moсент. 2014 г. - сейчас |
Коррекция 1999 года1999 | -12.90%авг. 1999 г. | 0s | 3d | 3dавг. 1999 г. - авг. 1999 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.36%апр. 2014 г. | 1mo 5d | 19d | 1mo 24dмарт 2014 г. - апр. 2014 г. |
Откат 1999 года1999 | -9.01%авг. 1999 г. | 2d | 2d | 4dавг. 1999 г. - авг. 1999 г. |
Показатели просадок
| NTCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -56.78% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -9.10% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -18.90% | -24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.43% | -25.43% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.98% | -33.92% | -20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.33% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.51% | -10.72% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 1.97% | +3.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetScout Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NetScout Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTCT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTCT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTCT
Добавьте NetScout Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTCT