Сравнение NTCT с COST
NTCT (NetScout Systems, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NTCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NTCT returned 5.04%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTCT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTCT показывает доходность 50.00%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции NTCT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.04% против 22.40% соответственно.
NTCT
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 50.00%
- 6 месяцев
- 50.89%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 5.04%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам NTCT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTCT NetScout Systems, Inc. | 50.00% | 24.93% | -1.32% | -32.48% | -1.72% | 20.64% | 13.92% | 1.86% | -22.40% | -3.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NTCT and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between NTCT and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTCT:
$1.78
COST:
$26.51
NTCT:
22.86
COST:
36.67
NTCT:
0.60
COST:
2.87
NTCT:
2.54
COST:
1.10
NTCT:
$859.48M
COST:
$293.59B
NTCT:
$682.49M
COST:
$11.12B
NTCT:
$83.36M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTCT vs. COST — Ранг доходности на риск
NTCT
COST
Сравнение NTCT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTCT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.21 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -0.47 | +13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.18 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.95 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NTCT и COST
Максимальная просадка NTCT за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTCT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -53.39% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -16.02% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -20.74% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.43% | -31.40% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.98% | -31.40% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -11.19% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.51% | -13.36% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.12% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTCT и COST
NetScout Systems, Inc. (NTCT) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 7.91% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 14.83% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 19.15% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.72% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 21.94% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTCT и COST
NTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NTCT NetScout Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTCT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetScout Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTCT и COST
NTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.11M при выручке в 203.04M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.59M при выручке в 203.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.24M при выручке в 203.04M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTCT and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTCT has higher volatility (13.96%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, NTCT dropped -92.88% vs COST's -53.39%.
NTCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTCT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор