Сравнение NTCT с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTCT с FTNT

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTCT или FTNT.

Корреляция

Корреляция между NTCT и FTNT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTCT и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTCT

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTCT:

0.28

FTNT:

1.43

Коэф-т Сортино

NTCT:

0.70

FTNT:

2.60

Коэф-т Омега

NTCT:

1.09

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

NTCT:

0.17

FTNT:

1.76

Коэф-т Мартина

NTCT:

0.74

FTNT:

5.20

Индекс Язвы

NTCT:

14.32%

FTNT:

10.52%

Дневная вол-ть

NTCT:

37.93%

FTNT:

38.38%

Макс. просадка

NTCT:

-92.88%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

NTCT:

-49.00%

FTNT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTCT:

$1.73B

FTNT:

$78.78B

EPS

NTCT:

-$5.89

FTNT:

$2.02

PEG коэффициент

NTCT:

1.57

FTNT:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

NTCT:

$569.12M

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTCT:

$404.65M

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

NTCT:

-$412.59M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, NTCT показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции NTCT уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: -4.28% против 32.18% соответственно.

NTCT

С начала года

11.45%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

30.20%

1 год

14.95%

5 лет

-2.78%

10 лет

-4.28%

FTNT

С начала года

8.78%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

84.16%

1 год

55.52%

5 лет

33.62%

10 лет

32.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTCT и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTCT c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTCT

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа NTCT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTCT и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTCT

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTCT и FTNT

Ни NTCT, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NTCT и FTNT

Максимальная просадка NTCT за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTCT и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTCT

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NTCT и FTNT

NetScout Systems, Inc. (NTCT) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTCT

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTCT и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetScout Systems, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTCT с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTCT и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTCT и FTNT

NTCT

FTNT

Сравнение NTCT c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTCT и FTNT

Просадки

Сравнение просадок NTCT и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NTCT и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTCT и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество