Сравнение NTAUX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NTAUX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAUX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 0.57% | 2.60% | 3.52% | 4.06% | -1.59% | -0.03% | 1.49% | 2.52% | 1.39% | 0.83% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NTAUX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции NTAUX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.41% соответственно.
NTAUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.57%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTAUX и USFR
NTAUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTAUX vs. USFR — Ранг доходности на риск
NTAUX
USFR
Сравнение NTAUX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAUX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 14.37 | -11.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 42.77 | -38.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 10.64 | -8.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 103.21 | -99.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 658.56 | -639.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 14.37 | -11.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 8.63 | -6.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.65 | 3.00 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NTAUX и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAUX и USFR
Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAUX Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income | 3.04% | 2.27% | 3.15% | 1.96% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.69% | 1.38% | 0.93% | 0.81% | 0.61% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTAUX и USFR
Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -1.36% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.95% | -0.18% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.95% | -0.80% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.16% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAUX и USFR
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAUX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.08% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.19% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 0.29% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.41% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.81% | +0.15% |