PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAUX с NSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTAUX с NSGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTAUX (Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income) and NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) are both mutual funds - NTAUX is a Ultrashort Bond fund managed by Northern Funds, while NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NTAUX returned 1.59%/yr vs 10.76%/yr for NSGRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NTAUX charges 0.25%/yr vs 0.62%/yr for NSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NTAUX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTAUX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции NTAUX уступали акциям NSGRX по среднегодовой доходности: 1.59% против 10.76% соответственно.

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.92%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.59%

NSGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.72%
1 год
34.73%
3 года*
16.71%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTAUX и NSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.95%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.64%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%

Correlation

The correlation between NTAUX and NSGRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.02

Over the past year, NTAUX and NSGRX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Northern Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с NOLVXNTAUX с THOPXNTAUX с SUBNTAUX с NCATXNTAUX с SHM
Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с SCHANSGRX с QQQNSGRX с FNDX

Доходность на риск

NTAUX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAUX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAUXNSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.93

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
2.79

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.28

1.34

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

14.12

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAUX vs. NSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAUX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа NSGRX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAUX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAUXNSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.93

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.73

0.31

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.46

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.34

+1.26

Просадки

Сравнение просадок NTAUX и NSGRX

Максимальная просадка NTAUX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAUX и NSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTAUXNSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-64.89%

+61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-8.66%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.88%

-26.45%

+25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-32.31%

+29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.95%

-40.37%

+37.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-22.17%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.45%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAUX и NSGRX

Текущая волатильность для Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) составляет 0.41%, в то время как у Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что NTAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTAUXNSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

5.01%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

12.47%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

18.16%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

23.36%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

23.38%

-22.41%

Сравнение комиссий NTAUX и NSGRX

NTAUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NSGRX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAUX и NSGRX

Дивидендная доходность NTAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NSGRX в 13.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.71%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		2.78%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%

Часто задаваемые вопросы

NTAUX and NSGRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSGRX has higher volatility (5.01%) compared to NTAUX (0.41%). In terms of maximum drawdown, NTAUX dropped -2.95% vs NSGRX's -64.89%.

NTAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTAUX и NSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор