Сравнение NSVAX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.08% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и VSIAX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
NSVAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
NSVAX
VSIAX
Сравнение NSVAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.62 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и VSIAX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и VSIAX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -45.39% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.16% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -24.09% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -45.39% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.15% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.54% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и VSIAX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.52% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.25% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 20.69% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.86% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.45% | +1.42% |