PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-19.01%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с CTCAXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий NSVAX и BSCMX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NSVAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.06

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

12.65

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.24

Корреляция

Корреляция между NSVAX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и BSCMX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и BSCMX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-38.12%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.85%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-22.34%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-7.43%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-6.10%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и BSCMX

Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

22.03%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.85%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

20.69%

+3.18%