PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSVAX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSVAX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NSVAX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSVAX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		5.24%8.20%11.25%14.10%-13.70%34.27%10.11%20.65%-17.48%10.46%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции NSVAX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.88% соответственно.

NSVAX

1 день
2.33%
1 месяц
-4.16%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
24.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.53%

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund II

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с NSVAX:
NSVAX с FSCRXNSVAX с FTIHXNSVAX с MMEYXNSVAX с CMTFXNSVAX с GSFTXNSVAX с HRTVXNSVAX с TASCX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий NSVAX и BRSIX

NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

NSVAX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSVAX
Ранг доходности на риск NSVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSVAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSVAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSVAX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSVAXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.11

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

10.21

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSVAX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSVAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSVAX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSVAXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между NSVAX и BRSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSVAX и BRSIX

Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSVAX
Columbia Small Cap Value Fund II		15.10%15.89%29.38%6.93%6.46%13.95%0.83%3.68%14.97%9.10%5.23%12.66%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок NSVAX и BRSIX

Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSVAXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-61.79%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.57%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-53.66%

+26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.33%

-54.09%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-19.26%

+13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-15.68%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.13%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NSVAX и BRSIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSVAXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.65%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

17.47%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

26.50%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

24.44%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

24.01%

-0.14%