Сравнение NSTMX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSTMX имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции VISTX немного отстают с 2.44%.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и VISTX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
NSTMX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
NSTMX
VISTX
Сравнение NSTMX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.00 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 4.71 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 5.15 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 20.61 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и VISTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и VISTX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и VISTX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -5.64% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.86% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -5.64% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -5.64% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.56% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.69% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и VISTX
Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.85% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.45% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.85% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 1.47% | +0.66% |