PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.62%1.04%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NSTMX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.77% соответственно.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с STBFXNSTMX с VIITXNSTMX с CDDYXNSTMX с COSZXNSTMX с DBLSXNSTMX с DFAIX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий NSTMX и VBISX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.48

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.30

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.65

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

9.58

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.53

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.49

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.34

+0.35

Корреляция

Корреляция между NSTMX и VBISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и VBISX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и VBISX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-8.79%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.54%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-8.72%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

-8.79%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.16%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.87%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.43%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и VBISX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.50%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.44%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.91%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

2.37%

-0.24%