Сравнение NSTMX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции NSTMX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.91% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и DFEQX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
NSTMX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
NSTMX
DFEQX
Сравнение NSTMX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 4.12 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 6.61 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.55 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 4.59 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 20.66 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 4.12 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.11 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и DFEQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и DFEQX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и DFEQX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -8.40% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.76% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -8.40% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -8.40% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.55% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.96% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и DFEQX
Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.66% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.91% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.06% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 1.70% | +0.43% |