Сравнение NSTMX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.20% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и DFAIX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
NSTMX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
NSTMX
DFAIX
Сравнение NSTMX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.49 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 5.81 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.05 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 8.23 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 32.03 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и DFAIX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и DFAIX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -5.63% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.47% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -5.46% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -5.63% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.28% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.95% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и DFAIX
Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.49% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.75% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.07% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.18% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.56% | -0.43% |