PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с ESLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NSSC in Security & Protection Services, ESLT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, NSSC returned 28.00%/yr vs 26.53%/yr for ESLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.00%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции ESLT по среднегодовой доходности: 28.00% против 26.53% соответственно.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

ESLT

1 день
-6.48%
1 месяц
9.58%
С начала года
48.00%
6 месяцев
66.16%
1 год
98.98%
3 года*
60.86%
5 лет*
46.38%
10 лет*
26.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.00%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%

Correlation

The correlation between NSSC and ESLT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

ESLT:

$41.10B

EPS

NSSC:

$1.03

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

NSSC:

36.28

ESLT:

69.08

Коэффициент PEG

NSSC:

1.31

ESLT:

3.27

Коэффициент P/S

NSSC:

6.79

ESLT:

4.93

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

ESLT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

NSSC vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.26

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.19

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.83

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

10.61

-7.07

NSSC vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и ESLT

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-53.79%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-25.98%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-25.98%

-39.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-32.89%

-32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-32.89%

-32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-15.71%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-13.91%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

9.36%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и ESLT

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.62%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

19.89%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

35.93%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

44.11%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

33.66%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

29.42%

+20.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и ESLT

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности ESLT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
49.17M
2.19B
(NSSC) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
25.2%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and ESLT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESLT has higher volatility (19.89%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор